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시계열 분석을 오랜만에 공부하면서, '단위근 검정', '자기상관 검정' 등 시계열 분석에 필요한 검정 방법에 대해서도 다시 공부하게 되었습니다. 이전에 개념을 제대로 못 잡은 탓인지 몰라도 몇 가지 의문이 들었었는데 단위근 검정 = 정상성을 확인하기 위한 검정이고, 정상성은 약정상성 기준으로 평균, 분산이 일정하고 자기상관이 시차에만 의존하는 경우 자기상관 검정 = 잔차의 자기상관이 있는지 확인하기 위한 검정 단위근 검정에서 말하는 자기상관과 자기상관검정에서 말하는 자기상관이 뭐가 다르지? 비슷한건가? 비슷한 거면 자기상관 검정 왜 함? 의 흐름으로 궁금증이 들었습니다. 기존에 알고 있다고 생각한 개념이 제대로 잡히지 않은 것 같아, 이번 기회에 정상성과 단위근검정, 자기상관검정 개념을 정리해보려고 합니..

시계열 공부를 하며 이래저래 인생에 적용해봄직한 부분을 정리해 보았습니다. 수식은 최소화하고 감성은 한껏 담아 글을 써보려고 합니다. 1. Wold Decomposition & Stationary(정상성) '오늘의 나'라는 존재는 단독으로 존재할 수 없는 법입니다. 이게 무슨 해괴망측한 소리인가 하면, 어제의 나, 그제의 나, 일주일 전의 나, 몇 개월 전의 나라는 존재가 경험한 것들이 있었기에 "오늘의 내"가 존재할 수 있다는 것이지요. 그리고 내일의 나도 오늘의 나의 영향력에서 자유롭지 못할 것입니다. $$Y_{T} =\mu + \psi_{t-1}e_{t-1} + \psi_{t-2}e_{t-2}+ \psi_{t-3}e_{t-3}+\psi_{t-4}e_{t-4}+... \psi_{t-j}e_{t-j} ..